排球

中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金2015年度报告摘要

2020-11-20 16:08:14来源:励志吧0次阅读

中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金2015年度报告摘要 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  本报告财务资料已经审计,致同会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。  注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月18日,截至2015年12月31日,本公司共管理23只式基金产品,分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期混合型发起式证券投资基金。  注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。  本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。  报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合的要求;交易行为合规,未出现异常交易、市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理股份有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种,即涵盖封闭式基金、式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等;也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。  公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。  公司按照严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离,以时间优先、价格优先、  综合平衡、比例实施、各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。  投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下,相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理,由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理,经协调后方可执行;若无法达成一见,则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。  监察稽核部每季度依关法律法规及本制度的,对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查,并出具检查报告,经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。  监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度, 对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为,监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的,相关责任部门、责任人须在三个工作日内,提交异常交易行为情况说明,经督察长、总经理签字后,报监察稽核部备查。  为更好执行公平交易制度,公司加快了升级衡泰风险与绩效评估4.0系统的进度,其业界通用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续12个月公平交易价差分析报告,相关投资组合经理应对异常交易情况进行合解释,并最终形成有关公平交易情况的专项说送至相关各部门。  在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。  报告期内,基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。  5月份,本基金完成募集,出于对高估值的担忧,我们采取了构筑安全垫、谨慎建仓的操作策略。6月份,在IPO和增发加速、股东减持、清理杠杆的共同作用下,资本市场陷入了流动性危机。我们通过适时调整仓位,降低流动性风险和净值回撤,加强了行业趋势研究和公司调研,提高了对行业龙头、长期看好标的配置,降低了估值优势不强、短期催化不足等标的的仓位。  8月份市场经历了较大的调整,主板指数和创业板指数分别创出了年内新低,大部分个股也出现了明显的下挫。在此过程中,我们首先对仓位进行了严格的控制,同时对基金产品持仓个股进行了重新的梳理,对估值较高的个股进行了减持,加大了对安全边际较高行业以及个股的配置。随着市场的下跌,许多个股股价逐渐跌入合理的区间,因此在9月初加大了基金产品对股票资产的投资比重,之后市场出现了一定幅度的反弹,尤其是创业板指数出现了17%左右的涨幅,对基金业绩的做出了较大的贡献。  10月份,在去杠杆接近尾声、整体流动性宽松、优质成长股低估的推动下,上证指数单月上涨10.8%,创业板指数单月上涨19%。我们适当提高了仓位,精选业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行了集中投资,基金业绩表现大幅超过同类产品。  11月到12月份,在美联储加息、注册制预期、年底高风险资金博弈中,市场整体涨幅收窄,主题投资风格明显。我们对仓位进行了控制,期望减少净值回撤风险的同时,在市场波动中完成仓位调整,为2016年行情做好标的储备。  在行业配置方面,我们认为信息产业空间巨大,渗透率不高,是战略新兴产业的重中之重,我们保持了对互联网视频、云计算、大数据、军工信息化、智能硬件、互联网金融等子行业的重点配置。  截至2015年12月31日,本基金份额净值为1.047元,累计净值1.047元。本报告期份额净值增长率为4.7%,同期业绩比较基准增长率为-8.52%;  在宏观经济增速逐步下台阶的大趋势中,2016年作为“十三五”开局之年,“稳增长”不容有失。在和转型过程中,传统经济难以维持高增速,新兴产业比重逐步增加。预计在一系列货币和财政政策下,整体流动性依然宽裕,但从边际改善来看对市场的影响作用要弱于2015年。2016年初资本市场剧烈波动源于人民币贬值预期、大股东解禁减持、注册制预期,以及熔断机制加剧市场恐慌。展望未来,利空因素在逐步消退中,年初政策规划亮点不断、流动性宽松的特征不变、汇率波动在可控范围内,市场将逐步进入修复期。  寻找信息化相关细分景气行业龙头。国内市场空间巨大,宏观经济不具备系统性风险,高景气细分领域众多。人口结构变化与收入增长推动消费从商品转向服务,以互联网为代表的信息产业将加速传媒、体育、医疗、教育、养老等新兴消费发展。“十三五”规划是16年“”的重头戏,信息技术相关的大数据、云计算等都是中期转型的方向。  在“增量行情”短期难以出现的情况下,本基金将会维持目前较为合理的仓位水平,结合当前的风险偏好,围绕空间、壁垒、管理层等维度,在信息产业相关的互联网视频、云计算、大数据、军工信息化、智能硬件、消费升级等领域重点配置,在市场分化过程中发挥“自下而上”精选个股的优势,力争在2016年为投资者带来较好的投资回报。  在本报告期内,本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度,努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险,促进公司诚信、、有效经营,切实保障基金份额持有人的利益。  公司已建立了督察长制度,督察长全权负责公司的监察与稽核工作,对基金运作的合规性进行全面检查与监督,遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了于各业务部门的监察稽核部,由督察长直接领导。监察稽核部按照的权限和程序,通过日常实时、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法,地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进并督促相关部门进行整改,同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。  基金管理人进一步健全公司内控体系,保持了良好的内控、完善了内部控制的三道防线,并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时,将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新, 对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。根据新《基金法》,  公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公司基金从业人员证券投资管理制度》、《中邮创业基金管理股份有限公司关联交易管理制度》。根据业务发展需要和监管要求,各个业务部门也都不断修改和完善自身的部门制度。投研、交易、固定收益、金融工程、人力资源等部门均根据实际工作需要对本部门制度进行了较大完善。公司反洗钱内控制度方面,根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理》,公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》,进一步完善了公司的制度体系。  为规范基金投资运作、防范风险、更好的基金份额持有人的利益,对基金投资运作进行日常的监察工作,保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关。在日常实时电脑中,对基金投资及相关业务进行事中的风险控制,保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。  根据监管部门的要求及公司业务开展情况,对相关业务部门进行专项和常规监察稽核。报告期内,对公司的研究、投资、交易、固定收益业务、底线、防范内幕交易进行了专项稽核。对信息技术、公共事务部、营销部等进行了常规稽核。通过检查发现内部控制薄弱点,及时提出了整改意见及。  每季度对公司及基金运作的合规性及内部控制情况进行检查,对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估,发现内控的薄弱环节,并提出相应改进措施,促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。  在本报告期内,本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行,无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。  在今后的工作中,本基金管理人将继续内部控制优先原则,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的权益。  本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。  本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未能满足利润分配条件,故未进行利润分配。  在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—中邮创业基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015年 12月31 日基金的投资运作,进行了认真、的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明  本托管人认为, 中邮创业基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。  本托管人认为,中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现害基金持有人利益的行为。  注:报告截止日2015年12月31日,中邮信息产业灵活配置混合基金份额净值1.047元,基金份额总额8,217,471,725.10份。  本基金基金合同生效日为2015年5月14日,本报告期指2015年5月14日至2015年12月31日,因此无上年度比较数据。  本报告期: 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日  注:本基金基金合同生效日为2015年5月14日,本报告期指2015年5月14日至2015年12月31日,因此无上年度比较数据。  本报告期:2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日  注:本基金基金合同生效日为2015年5月14日,本报告期指2015年5月14日至2015年12月31日,因此无上年度比较数据。  中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕581号《关于核准中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准募集,由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关和《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起,并于2015年5月14日募集成立。本基金为契约型式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集12,602,264,773.92元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同验字(2015)第110ZC0202号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。  根据《中华人民国证券投资基金法》和《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关)。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;扣除股指期货合约需缴纳的交易金后现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%,本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金投资于信息产业主题的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金参与股指期货交易,应符律法规和基金合同约定的投资并遵守相关期货交易所的业务规则。  本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关。  本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营和所有者权益变动等有关信息。  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下:  2.自2013年1月1日起,对基金取得的企券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税;基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得。  3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。  4. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。  注:支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费,每日计算,按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算公式为:  注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费,每日计算,按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算公式为:  注:本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券交易。  ■7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况  注:本报告期及上年度可比期间本基金未发生在承销期内参与认购关联方承销证券的情况。  注:1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求,上述股票中梅泰诺、乐视网、旋极信息、苏大维格、暴风科技、耐维科技均按“指数收益法”进行估值。  2.2016年03月10日,旋极信息复牌交易,根据这只股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并于托管人共同协商,一致决定自2016年03月14日起回复采用收盘价进行估值。  注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。  注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。  注:卖出金额均按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。  注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开、处罚。  (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。  (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。  (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。  基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。  2、报告期内租用交易单元变更情况:本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。云浮牛皮癣治疗费用
云浮牛皮癣医院哪家好
云浮看牛皮癣去哪个医院
云浮牛皮癣专科医院
分享到: